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Prévision des taux - Lire le document en ligne

lundi 18 juin 2007, par Paul Courbis

Taux - page 084 - Courbis, acteur de l'Internet depuis 1988
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Bibliographie

(c) Courbis www.courbis.fr   Bibliographie Taux a` terme et taux futurs 84 Sargent (T.J.), Fe'vrier 1972, 'Rational Expectations and the Term Structure of  Interest Rates',  Journal of Money, Credit and Banking , Vol. 4, pp. 74-97 ;  Schaefer (S.), Schwartz (Eduardo S.), De'cembre 1984, 'A Two Factor Model of  the Term Structure, an Approximate Analytical Solution',  Journal of Financial and Quantitative Analysis, pp. 413-424 ;  Shiller (Robert J.), De'cembre 1979, 'The Volatlity of Long-Term Interest Rates  and Expectations Models of the Term Structure',  Journal of Political Economics, No 87, pp. 1190-1219 ;  Shiller (Robert J.), Cambell (John Y.), Shoenholtz (Kermit L.), Printemps 1983,  'Forward Rates and Future Policy : Interpreting the Term Structure of Interst Rates', Brookings Papers on Economic Activity, pp. 173-224 ;  Singleton (K.), Novembre 1980, 'Maturity Specific Disturbances and the Term  Structure of Interest Rates',  Journal of Money, Credit and Banking , pp. 603-614 ;  Spiesser (Philippe), 1991, 'Benchmarking the Expectations Hypothesis of the  Interest Rate Term Structure : an Analysis of Cointegration Vectors (Contribution and Comments)', Document de travail ESCP, No 91-109 ;  Stambaugh (Robert F.), 1988, 'The Information in Forward Rates : Implications  for Models of the Term Structure',  Journal of Financial Economics , Vol. 21, pp. 41-70 ;  Stiglitz (J.E.), Juillet 1970, 'A Consumption-Oriented Theory of the Demand for  Financial Assets and the Term Structure of Interest Rates',  Review of Economic Studies, Vol. 37 ;
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