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Prévision des taux - Lire le document en ligne

lundi 18 juin 2007, par Paul Courbis

Taux - page 012 - Courbis, acteur de l'Internet depuis 1988
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Chapitre 1 : Taux à terme et taux comptant

(c) Courbis www.courbis.fr   Chapitre 1 : taux a` terme et taux comptant Taux a` terme et taux futurs 12  En notant R k le taux pivot de maturite' k, on peut alors re'e'crire F oj-i, i  et Fdj-i, i  sous la forme :  i^i'i' i'i' i'i`Foj-i, i = (  (1 + Rj - E)j  (1 + Ri + E)i  )  1j-i   - 1  Fdj-i, i = (  (1 + Rj + E)  j  (1 + Ri - E)i   )  1j-i   - 1  Calculons l'e'cart ET  entre ces deux taux :  ET  = F  dj-i, i - Foj-i, i   2  C'est a` dire :  ET  =   (  (1 + Rj + E)  j  (1 + Ri - E)i   )  1j-i   - 1 - ((  (1 + Rj - E)  j  (1 + Ri + E)i  )  1j-i   - 1)   2 Qui se simplifie en :  ET  =   (  (1 + Rj + E)  j  (1 + Ri - E)i   )  1j-i   - (  (1 + Rj - E)  j  (1 + Ri + E)i  )  1j-i   2 Posons :  i^i'i' i'i' i'i`  x = Ea = 1 + R  ib = 1 + R j  p =  jj - i  q = p - 1 = jj - i - 1 =  ij - i
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