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Prévision des taux - Lire le document en ligne

lundi 18 juin 2007, par Paul Courbis

Taux - page 022 - Courbis, acteur de l'Internet depuis 1988
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Chapitre 1 : Taux à terme et taux comptant

(c) Courbis www.courbis.fr   Chapitre 1 : taux a` terme et taux comptant Taux a` terme et taux futurs 22  Une telle re'solution est possible me^me si elle n'est pas imme'diate, comme nous allons le voir.  Formalisons le proble`me en conside'rant une obligation ge'ne'rant les flux C t1 ... Ctn  aux diffe'rents instants t1 ... tn .  On peut noter que ces instants t 1 ... tn  sont quelconques, ce qui permet en particulier de traiter simplement le proble`me des coupons courus ou des primes a` l'e'mission ou a` l'e'che'ance).  Temps Temps  Temps Temps  Temps  Equivalence entreune obligation ayant moins de trois ans a`vivre et la somme de  trois ze'ro-coupon...  +  +  = Figure 5 - Identite' entre un actif et une suite de ze'ro-coupon.
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