Accueil > Divers (et d’été) > La prévision des taux d’intéret > Prévision des taux - Lire le document en ligne

Prévision des taux - Lire le document en ligne

lundi 18 juin 2007, par Paul Courbis

Taux - page 026 - Courbis, acteur de l'Internet depuis 1988
Section prcdente : Chapitre 1 : Taux à terme et taux comptant Page prcdente Sommaire Page suivante Section suivante : Chapitre 2 : Théories classiques de la formation des taux d

Chapitre 1 : Taux à terme et taux comptant

(c) Courbis www.courbis.fr   Chapitre 1 : taux a` terme et taux comptant Taux a` terme et taux futurs 26  En appliquant cette me'thode a` l'ensemble des actifs sans risque du marche' (obligation d'Etat ou d'entreprises be'ne'ficiant de sa garantie), nous obtenons, sans injection de donne'es exoge`nes soumises a` caution, une courbe des taux correspondant a` des taux ze'ro-coupon.  Nous avons proce'de' a` un tel calcul sur des cours d'obligations releve's dans 'les Echos ' du lundi 31 aou^t 1992 (cours du vendredi 28 aou^t 1992). Apre`s lissage des valeurs calcule'es on obtient une courbe des taux en forme de cloche (figure 6). Le de'tail des calculs est donne' en annexe 1.  Remarque : l'utilisation de cette me'thode revient a` utiliser plusieurs taux d'actualisation (un taux par flux interme'diaire), taux qui sont directement issus du marche' e'tudie'.  Maturite' (en anne'es) Taux 9,4 9,6 9,8  10 10,2 10,4 10,6 10,8  0 1 2 3 4 5  Figure 6 - Courbe des taux ze'ro coupon au 28/8/92
Section prcdente : Chapitre 1 : Taux à terme et taux comptant Page prcdente Sommaire Page suivante Section suivante : Chapitre 2 : Théories classiques de la formation des taux d
© Courbis 1988-2010
Tous droits réservés
Permalien

Un message, un commentaire ?

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Qui êtes-vous ?
Votre message

Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

Les spams donneront systématiquement lieu à dépôt de plainte. Les messages peu aimables ou comportant trop de fautes d'orthographe seront purement et simplement supprimés sans publication.
ipv6 ready ipv6 test
Suivre ce site :
Recommander cette page :
Bookmark and Share
Traduire :