Accueil > Divers (et d’été) > La prévision des taux d’intéret > Prévision des taux - Lire le document en ligne

Prévision des taux - Lire le document en ligne

lundi 18 juin 2007, par Paul Courbis

Taux - page 026 - Courbis, acteur de l'Internet depuis 1988
Section prcdente : Chapitre 1 : Taux à terme et taux comptant Page prcdente Sommaire Page suivante Section suivante : Chapitre 2 : Théories classiques de la formation des taux d

Chapitre 1 : Taux à terme et taux comptant

(c) Courbis www.courbis.fr   Chapitre 1 : taux a` terme et taux comptant Taux a` terme et taux futurs 26  En appliquant cette me'thode a` l'ensemble des actifs sans risque du marche' (obligation d'Etat ou d'entreprises be'ne'ficiant de sa garantie), nous obtenons, sans injection de donne'es exoge`nes soumises a` caution, une courbe des taux correspondant a` des taux ze'ro-coupon.  Nous avons proce'de' a` un tel calcul sur des cours d'obligations releve's dans 'les Echos ' du lundi 31 aou^t 1992 (cours du vendredi 28 aou^t 1992). Apre`s lissage des valeurs calcule'es on obtient une courbe des taux en forme de cloche (figure 6). Le de'tail des calculs est donne' en annexe 1.  Remarque : l'utilisation de cette me'thode revient a` utiliser plusieurs taux d'actualisation (un taux par flux interme'diaire), taux qui sont directement issus du marche' e'tudie'.  Maturite' (en anne'es) Taux 9,4 9,6 9,8  10 10,2 10,4 10,6 10,8  0 1 2 3 4 5  Figure 6 - Courbe des taux ze'ro coupon au 28/8/92
Section prcdente : Chapitre 1 : Taux à terme et taux comptant Page prcdente Sommaire Page suivante Section suivante : Chapitre 2 : Théories classiques de la formation des taux d
© Courbis 1988-2010
Tous droits réservés
Permalien

Un message, un commentaire ?

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Qui êtes-vous ?
Votre message

Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

Les spams donneront systématiquement lieu à dépôt de plainte. Les messages peu aimables ou comportant trop de fautes d'orthographe seront purement et simplement supprimés sans publication. Aucune obligation de publication ne pourra être opposée au webmaster, sauf éventuel droit de réponse dûment justifié.
ipv6 ready ipv6 test
Suivre ce site :
Recommander cette page :
Bookmark and Share
Traduire :