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Prévision des taux - Lire le document en ligne

lundi 18 juin 2007, par Paul Courbis

Taux - page 051 - Courbis, acteur de l'Internet depuis 1988
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Chapitre 3 : Taux d'intért futurs et taux d'intért à terme

(c) Courbis www.courbis.fr   Chapitre 3 : Taux d'inte're^t futurs et taux d'inte're^t a` terme Taux a` terme et taux futurs 51  Les re'sultats sont les suivants. Pour la premie`re se'rie (anticipation a` un trimestre) :  b1  s(b1 ) b2  s(b2 )  U 0,25 0,18 -0,36 0,17 Y -10,70 6,60 -13,53 6,60 P 38,88 18,29 8,31 18,26 M -23,79 18,57 -21,23 18,05  G 0,005 0,006 0,003 0,006 L'hypothe`se b1  =b2  =0 est donc a` rejeter pour les variables U, Y et P. Par contre on ne peut la rejeter dans le cas des variables M et G (ce qui ne signifie pas que l'on doive l'accepter).  Pour la seconde se'rie (anticipation a` deux trimestres) on trouve les re'sultats suivants :  b1  s(b1 ) b2  s(b2 )  U 0,28 0,26 -0,40 0,25 Y -15,83 9,99 -9,58 9,99 P 11,03 27,66 44,45 27,61 M -12,78 27,73 -14,60 26,96  G -0,003 0,008 0,011 0,008 Il est clair qu'il est impossible de rejeter l'hypothe`se  b1  =b2 =0  pour une quelconque des cinq variables U, Y, P, M et G.
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