Accueil > Divers (et d’été) > La prévision des taux d’intéret > Prévision des taux - Lire le document en ligne

Prévision des taux - Lire le document en ligne

lundi 18 juin 2007, par Paul Courbis

Taux - page 068 - Courbis, acteur de l'Internet depuis 1988
Section prcdente : Chapitre 4 : La prévision des taux futurs Page prcdente Sommaire Page suivante Section suivante : Conclusion

Chapitre 4 : La prévision des taux futurs

(c) Courbis www.courbis.fr   Chapitre 4 : La pre'vision des taux futurs Taux a` terme et taux futurs 68  * r  =  0,300. Avec de plus un R2 de 0,9226. Ces re'sultats sont donc tre`s satisfaisants puisque les T de Student sont tous supe'rieurs a` 2 (en valeur absolue) et que R2  est proche de 1.  Si on pose :  mtxintcCi = a0  + a1.mtxintci-1 + a2.(mtxintci-1 - mtxintcdi-1)  + a3.( mpcmdi-1mpcmdi-13 - 1)  + a4.(mdefmi-1mdefmi-2 - 1) + a5.(mdefmi-2mdefmi-3  - 1) + a6.(mdefmi-3mdefmi-4  - 1) + a7.(mdefmi-4mdefmi-5  - 1) Avec les valeurs trouve'es pre'ce'demment pour les coefficients, il est alors possible de comparer les taux re'els et les taux pre'vus (figures 16 et 17). Bien su^r, les re'sultats ne sont pas parfaits mais les erreurs de pre'visions des taux courts s'expliquent par la non-prise en compte de variables explicatives.  En particulier, des e've'nements pre'cis peuvent avoir une influence sur les taux et expliquent donc certaines erreurs. Citons par exemple les e've'nements suivants (voir la figure 17) :
Section prcdente : Chapitre 4 : La prévision des taux futurs Page prcdente Sommaire Page suivante Section suivante : Conclusion
© Courbis 1988-2010
Tous droits réservés
Permalien

Un message, un commentaire ?

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Qui êtes-vous ?
Votre message

Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

Les spams donneront systématiquement lieu à dépôt de plainte. Les messages peu aimables ou comportant trop de fautes d'orthographe seront purement et simplement supprimés sans publication.
ipv6 ready ipv6 test
Suivre ce site :
Recommander cette page :
Bookmark and Share
Traduire :