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Prévision des taux - Lire le document en ligne

lundi 18 juin 2007, par Paul Courbis

Taux - page 081 - Courbis, acteur de l'Internet depuis 1988
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Bibliographie

(c) Courbis www.courbis.fr   Bibliographie Taux a` terme et taux futurs 81 Kang (Heejoon), 1992, 'Forward Exchange Rates as Unbiased Predictors of  Future Spot Rates. A Review and Re-Interpretation',  Open economies review, Kluwer Academic Publishers, Vol. 3 No 2 ;  Keim (D.), Stambaugh (R.), De'cembre 1986, 'Predicting Returns in the Stock  and Bond Markets',  Journal of Financial Economics , Vol. 14, pp. 357-390 ;  Kessel (Reuben A.), 1971, 'The Cyclical Behaviour of the Term Structure of  Interest Rates', Guttentag edition, Essays on Interest Rates, Vol. 2 ;  Kluger (P.), 1986, 'Testing the Expectations Theory of theTerm Structure and  Interest Rate Stabilisation Policies : Additional Empirical Results', Communication aux journe'es internationales d'e'conomie mone'taire , Aix-en-Provence ;  Kredietbank (Bulletin mensuel de la), Avril 1990, 'La structure des taux d'inte're^t  d'apres les termes', Bulletin mensuel de la Kredietbank ;  Krol (Ronald), Septembre 1987, 'The Term Structure of Eurodollar Interest  Rates and its Relationship to the US-tresury-bill Market',  Journal of International Money and Finance, pp. 329-354 ;  La Baume (Charles de), 1988, Gestion du risque de taux d'inte're^t , Economica,  Paris ;  Langetieg (T.), Mars 1980, 'A Multivariate Model of the Term Structure',  The  Journal of Finance, Vol. 35, No 1, pp. 71-98 ;  Laurent (J.P.), De'cembre 1990, 'Ou` en est la the'orie de la courbe des taux ?',  CIEC, Centre d'information sur l'e'pargne et le cre'dit, No 134 ;
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