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Prévision des taux - Lire le document en ligne

lundi 18 juin 2007, par Paul Courbis

Taux - page 083 - Courbis, acteur de l'Internet depuis 1988
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Bibliographie

(c) Courbis www.courbis.fr   Bibliographie Taux a` terme et taux futurs 83 Mishkin (Frederic S.), Septembre 1989, 'A Multy-country Study of the  Information in the Term Structure about Future Inflation',  NBER Working Paper, No 3125 ;  Modigliani (Franco), Sutch (Richard M.), Mai 1966, 'Innovation in Interest Rate  Policy', American Economic Review Papers and Proceedings ;  Modigliani (Franco), Shiller (Robert J.), Fe'vrier 1973, 'Inflation, Rational  Expectations, and the Term Structure of Interest Rates',  Economica; Vol. XL ;  Nelson (Charles R.), 1972, The Term Structure of Interest Rates, Basic Books ; Pinc,on (R.), 1980, 'Une analyse e'conome'trique de l'e'volution des taux d'inte're^t  du marche' mone'taire', Economies et Socie'te's, No2 ;  Poole (W.), 1978, 'Using T-bill Futures to Gauge Interest Rate Expectations',  Federal Reserve Bank of San Francisco Economic Review ;  Prell (Michael J.), Septembre 1973, 'How Well Do the Experts Forecast Interest  Rates ?', Federal Reserve Bank of Kansas City, Monthly Review ;  Quintart (Aimable), Zisswiller (Richard), 1990,  The'orie de la finance , Presses  Universitaires de France, Paris ;  Rassi (Faouzi), Mercier (Guy), Gourlaouen (Jean-Pierre), 1989,  Les taux  d'inte're^t, ESKA, Paris ;  Richard (S.F.), Mars 1978, 'An Arbitrage Model of the Term Structure of  Interest Rates', Journal of Financial Economics, Vol. 6, pp. 33-57 ;  Roll (Richard), 1970,  The Behaviour of Interest Rates : An Application of the  Efficient Market Model to US Tresorery Bills, Basic Books ;
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