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Prévision des taux - Lire le document en ligne

lundi 18 juin 2007, par Paul Courbis

Taux - page 087 - Courbis, acteur de l'Internet depuis 1988
Section prcdente : Bibliographie Page prcdente Sommaire Page suivante Section suivante : Annexe 2 : Historique des taux fran&ccdel;ais de 1970 à 1992

Annexe 1 : Exemple de calcul de la courbe zéro-coupon

(c) Courbis www.courbis.fr   Taux a` terme et taux futurs 87  Annexe 1 :Exemple de calcul de la courbe ze'ro-coupon  Les donne'es suivantes ont e'te' extraites des cours publie's dans ' les Echos' du lundi 31 aou^t 1992 (cours du vendredi 28 aou^t 1992). Les taux de maturite's 0 a` 1 an sont ceux du PIBOR. La courbe des taux a e'te' constitue'e par interpolation polynomiale des donne'es calcule'es (voir plus loin).  Taux PIBOR 1 a` 12 mois au 28 aou^t 1992 :  Maturite' (mois) Taux1 10,3203  2 10,44143 10,5625 4 10,56645 10,6055 6 10,67197 10,6719 8 10,67199 10,6641 10 10,699211 10,7188 12 10,7305
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