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Prévision des taux - Lire le document en ligne

lundi 18 juin 2007, par Paul Courbis

Taux - page 095 - Courbis, acteur de l'Internet depuis 1988
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Annexe 1 : Exemple de calcul de la courbe zéro-coupon
(c) Courbis www.courbis.fr Annexe 1 : Calcul de la courbe ze'ro-coupon Taux a` terme et taux futurs 95 CR.AGR. 10,50 % 22/12/95 28/8/92102,00 10,50% 22/12/9122/12/9222/12/9322/12/94 22/12/95Coupon0,003,3310,5010,50 10,50 Capital 100,00Flux 0,003,3310,5010,50 110,50 Tx 10,5510,50 10,000 cp 3,229,218,42 81,15 Taux de'duit :Maturite' = 3,32Taux = 9,76 CR. NAT. 9% 10/04/96 28/8/9297,00 9,00% 10/4/9210/4/9310/4/9410/4/95 10/4/96Coupon0,005,559,009,00 9,00 Capital 100,00Flux 0,005,559,009,00 109,00 Tx 10,6610,52 10,060 cp 5,217,667,00 77,13 Taux de'duit :Maturite' = 3,62Taux = 10,04 E. ETAT 13,20 % 19/09/95 28/8/92108,25 13,20% 19/9/9119/9/9219/9/9319/9/94 19/9/95Coupon0,000,7913,2013,20 13,20 Capital 100,00Flux 0,000,7913,2013,20 113,20 Tx 10,3010,60 9,920 cp 0,7911,8610,86 84,74 Taux de'duit :Maturite' = 3,06Taux = 9,93 E. ETAT 12,60 % 21/12/95 28/8/92106,80 12,60% 21/12/9121/12/9221/12/9321/12/94 21/12/95Coupon0,003,9612,6012,60 12,60 Capital 100,00Flux 0,003,9612,6012,60 112,60 Tx 10,5510,50 9,990 cp 3,8411,0510,11 81,81 Taux de'duit :Maturite' = 3,31Taux = 10,12
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