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Prévision des taux - Lire le document en ligne

lundi 18 juin 2007, par Paul Courbis

Taux - page 096 - Courbis, acteur de l'Internet depuis 1988
Section prcdente : Annexe 1 : Exemple de calcul de la courbe zéro-coupon Page prcdente Sommaire Page suivante Section suivante : Annexe 2 : Historique des taux fran&ccdel;ais de 1970 à 1992

Annexe 1 : Exemple de calcul de la courbe zéro-coupon

(c) Courbis www.courbis.fr   Annexe 1 : Calcul de la courbe ze'ro-coupon Taux a` terme et taux futurs 96 OAT 9,8% 30/01/96 28/8/92100,12 9,80%  30/1/9230/1/9330/1/9430/1/95 30/1/96Coupon0,004,159,809,80 9,80 Capital 100,00Flux 0,004,159,809,80 109,80 Tx 10,6110,57 10,080 cp 3,988,497,76 79,89  Taux de'duit :Maturite' =  3,42Taux = 9,74  PTT 11,20 % 25/11/95 28/8/92103,25 11,20%  25/11/9125/11/9225/11/9325/11/94 25/11/95Coupon0,002,7211,2011,20 11,20 Capital 100,00Flux 0,002,7211,2011,20 111,20 Tx 10,5110,52 9,940 cp 2,669,899,06 81,65  Taux de'duit :Maturite' =  3,24Taux = 10,00  PTT 8% 2/06/96 28/8/9294,55 8,00%  2/6/922/6/932/6/942/6/95 2/6/96Coupon0,006,098,008,00 8,00 Capital 100,00Flux 0,006,098,008,00 108,00 Tx 10,6710,47 9,820 cp 5,646,716,18 76,02  Taux de'duit :Maturite' =  3,76Taux = 9,78
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