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Prévision des taux - Lire le document en ligne

lundi 18 juin 2007, par Paul Courbis

Taux - page 097 - Courbis, acteur de l'Internet depuis 1988
Section prcdente : Annexe 1 : Exemple de calcul de la courbe zéro-coupon Page prcdente Sommaire Page suivante Section suivante : Annexe 2 : Historique des taux fran&ccdel;ais de 1970 à 1992

Annexe 1 : Exemple de calcul de la courbe zéro-coupon

(c) Courbis www.courbis.fr   Annexe 1 : Calcul de la courbe ze'ro-coupon Taux a` terme et taux futurs 97  Obligation ayant une dure'e de vie re'siduelle de 4 a` 5 ans : BEI 8,9 % 5/06/97 28/8/9297,30 8,90%  5/6/925/6/935/6/945/6/955/6/96 5/6/97Coupon0,006,858,908,908,90 8,90 Capital 100,00Flux 0,006,858,908,908,90 108,90 Tx 10,6810,479,82 9,890 cp 6,347,466,876,24 70,39  Taux de'duit :Maturite' =  4,77Taux = 9,58  CEPME 8,5 % 1/07/97 28/8/9294,80 8,50%  1/7/921/7/931/7/941/7/951/7/96 1/7/97Coupon0,007,158,508,508,50 8,50 Capital 100,00Flux 0,007,158,508,508,50 108,50 Tx 10,6910,399,78 9,880 cp 6,567,096,525,92 68,71  Taux de'duit :Maturite' =  4,84Taux = 9,90  CFDI 11,80 % 11/03/97 28/8/92106,00 11,80%  11/3/9211/3/9311/3/9411/3/9511/3/96 11/3/97Coupon0,006,3011,8011,8011,80 11,80 Capital 100,00Flux 0,006,3011,8011,8011,80 111,80 Tx 10,6510,5610,10 9,990 cp 5,9710,129,258,43 72,23  Taux de'duit :Maturite' =  4,53Taux = 10,11  CFF 12,10% 11/02/97 28/8/92107,55 12,10%  11/2/9211/2/9311/2/9411/2/9511/2/96 11/2/97Coupon0,005,5212,1012,1012,10 12,10 Capital 100,00Flux 0,005,5212,1012,1012,10 112,10 Tx 10,6210,5810,09 9,970 cp 5,2710,459,558,71 73,56  Taux de'duit :Maturite' =  4,46Taux = 9,91
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