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Prévision des taux - Lire le document en ligne

lundi 18 juin 2007, par Paul Courbis

Taux - page 098 - Courbis, acteur de l'Internet depuis 1988
Section prcdente : Annexe 1 : Exemple de calcul de la courbe zéro-coupon Page prcdente Sommaire Page suivante Section suivante : Annexe 2 : Historique des taux fran&ccdel;ais de 1970 à 1992

Annexe 1 : Exemple de calcul de la courbe zéro-coupon

(c) Courbis www.courbis.fr   Annexe 1 : Calcul de la courbe ze'ro-coupon Taux a` terme et taux futurs 98 CFF 13,10 % 15/10/96 28/8/92109,40 13,10%  15/10/9115/10/9215/10/9315/10/9415/10/95 15/10/96Coupon0,001,7213,1013,1013,10 13,10 Capital 100,00Flux 0,001,7213,1013,1013,10 113,10 Tx 10,3910,599,91 9,970 cp 1,7011,6910,719,73 75,58  Taux de'duit :Maturite' =  4,13Taux = 10,25  CLF 8,5 % 26/06/97 28/8/9295,25 8,50%  26/6/9226/6/9326/6/9426/6/9526/6/96 26/6/97Coupon0,007,038,508,508,50 8,50 Capital 100,00Flux 0,007,038,508,508,50 108,50 Tx 10,6810,419,79 9,880 cp 6,477,096,535,93 69,23  Taux de'duit :Maturite' =  4,83Taux = 9,75  CLF 9% 1/04/97 28/8/9296,75 9,00%  1/4/921/4/931/4/941/4/951/4/96 1/4/97Coupon0,005,339,009,009,00 9,00 Capital 100,00Flux 0,005,339,009,009,00 109,00 Tx 10,6610,5310,10 10,020 cp 5,027,677,016,39 70,65  Taux de'duit :Maturite' =  4,59Taux = 9,90  FDS. INTERV. 10,60% 24/02/97 28/8/92102,25 10,60%  24/2/9224/2/9324/2/9424/2/9524/2/96 24/2/97Coupon0,005,2110,6010,6010,60 10,60 Capital 100,00Flux 0,005,2110,6010,6010,60 110,60 Tx 10,6410,5710,10 9,990 cp 4,969,128,347,60 72,23  Taux de'duit :Maturite' =  4,49Taux = 9,95
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