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Prévision des taux - Lire le document en ligne

lundi 18 juin 2007, par Paul Courbis

Taux - page 077 - Courbis, acteur de l'Internet depuis 1988
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Bibliographie

(c) Courbis www.courbis.fr   Bibliographie Taux a` terme et taux futurs 77 Campbell (John Y.), Juin 1987, 'Stock Returns and the Term Structure',  Journal of Financial Economics, Vol. 15, pp. 973-400 ;  Campbell (John Y.), Clarida (R.), Janvier 1987, 'The Term Structure of  Euromarket Interest Rates : an Empirical Investigation',  Journal of Monetary Economics, Vol. 22, pp. 25-44 ;  Chauveau (T.), 1985, 'Les taux d'inte're^t : l'e'volution de la the'orie',  Cahiers  e'conomiques et mone'taires de la banque de France, No25, pp. 5-35 ;  Chrystal, Alec, Thornton, 1988, 'On the Informational Content of Spot and  Forward Exchange Rates', Journal of International Money and Finance , Vol. 7, pp. 321-330 ;  Colletaz (G.), Juin 1980, 'La structure des taux d'inte're^t en France : une e'tude  empirique', Revue de l'association franc,aise de finance , pp. 57-90 ;  Cornell, Bradford, 1977, 'Spot Rates, Forward Rates and Exchange Market  Efficiency', Journal of Financial Economics, Vol. 5, pp. 55-65 ;  Cox (John C.), Ingersoll (Jonathan E.), Ross (Stephen A.), Mai 1980, 'An  Analysis of Variable Rate Loan Contracts',  The Journal of Finance , Vol. 35, No 2, pp. 389-403 ;  Cox (John C.), Ingersoll (Jonathan E.), Ross (Stephen A.), Septembre 1981, 'A  Re-examination of Traditional Hypothesis about the Term Structure of Interest Rates', The Journal of Finance, Vol. 36, No 4, pp. 769-799 ;  Cox (John C.), Ingersoll (Jonathan E.), Ross (Stephen A.), Mars 1985, 'A  Theory of the Term Structure of Interest Rates',  Econometrica, Vol. 53, No 2, pp. 385-407 ;
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