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Prévision des taux - Lire le document en ligne

lundi 18 juin 2007, par Paul Courbis

Taux - page 078 - Courbis, acteur de l'Internet depuis 1988
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Bibliographie

(c) Courbis www.courbis.fr   Bibliographie Taux a` terme et taux futurs 78 Culberston (J.), Novembre 1957, 'The Term Structure of Interest Rates',  Quarterly Journal of Economics, Vol. 71, pp. 485-517 ;  Dobson (S.), Sutch (R.), Vanderford (D.), Septembre 1976, 'An evaluation of  alternative empirical models of the Term Structure of Interest Rates', The Journal of Finance, Vol. 31, No 3 ;  Dothan (L.U.), Mars 1978,  'On the Term Structure of Interest Rates', Journal of  Financial Economics, Vol. 6, pp. 59-69 ;  Dunn (K.), Singleton (K.), 1986, 'Modeling the Term Structure of Interest Rates  under Non-separable Utility and Durability of Goods',  Journal of Financial Economics, Vol. 17, pp. 27-55 ;  Echols (M.E.), Elliott (Walter J.), Mars 1976, 'A Quantitative Yield Curve Model  for Estimating the Term Structure of Interest Rates',  Journal of Financial and Quantitative Analysis ;  Elliott (J. Walter), Baier (Jerome R.), Septembre 1979, 'Economic Models and  Current Interest Rates : How Well Do They Predict Future Rates ?', The Journal of Finance, Vol. 34, No 4, pp. 975-986 ;  Elliott (Walter J.), 1978,  Interest Rate Expectations in Spot and Forward  Markets ;  Estrella (Arturo), Hardouvelis (Gikas A.), Juin 1991, 'The Term Structure as a  Predictor of Real Economic Activity',  The Journal of Finance , Vol. 46, No 2, pp. 555-576 ;  Fama (Eugene F.), Octobre 1976, 'Forward Rates as Predictors of Future Spot  Rates', Journal of Financial Economics, Vol. 3, pp. 361-377 ;
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