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Prévision des taux - Lire le document en ligne

lundi 18 juin 2007, par Paul Courbis

Taux - page 090 - Courbis, acteur de l'Internet depuis 1988
Section prcdente : Annexe 1 : Exemple de calcul de la courbe zéro-coupon Page prcdente Sommaire Page suivante Section suivante : Annexe 2 : Historique des taux fran&ccdel;ais de 1970 à 1992

Annexe 1 : Exemple de calcul de la courbe zéro-coupon

(c) Courbis www.courbis.fr   Annexe 1 : Calcul de la courbe ze'ro-coupon Taux a` terme et taux futurs 90  Obligation ayant une dure'e de vie re'siduelle de 1 a` 2 ans : OAT 8,5 %  25/05/94 28/8/9297,05 8,50%  25/5/9225/5/93 25/5/94Coupon0,006,29 8,50 Capital 100,00Flux 0,006,29 108,50 Tx 10,670 cp 5,83 91,22  Taux de'duit :Maturite' =  1,74Taux = 10,50  E. ETAT 13,40 21/12/93 28/8/92103,60 13,40%  21/12/9121/12/92 21/12/93Coupon0,004,21 13,40 Capital 100,00Flux 0,004,21 113,40 Tx 10,550 cp 4,08 99,52  Taux de'duit :Maturite' =  1,31Taux = 10,45  E. ETAT 13,70 19/9/93 28/8/92103,10 13,70%  19/9/9119/9/92 19/9/93Coupon0,000,82 13,70 Capital 100,00Flux 0,000,82 113,70 Tx 10,300 cp 0,82 102,28  Taux de'duit :Maturite' =  1,06Taux = 10,50  CLF  14% 1/10/93 28/8/92104,50 14,00%  1/10/911/10/92 1/10/93Coupon0,001,30 14,00 Capital 100,00Flux 0,001,30 114,00 Tx 10,340 cp 1,29 103,21  Taux de'duit :Maturite' =  1,09Taux = 9,53
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