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Prévision des taux - Lire le document en ligne

lundi 18 juin 2007, par Paul Courbis

Taux - page 066 - Courbis, acteur de l'Internet depuis 1988
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Chapitre 4 : La prévision des taux futurs

(c) Courbis www.courbis.fr   Chapitre 4 : La pre'vision des taux futurs Taux a` terme et taux futurs 66  Il n'est donc pas e'tonnant que les re'sultats donne's par les mode`les e'conome'triques soient mauvais.  Le test de validite' des mode`les e'conome'triques devrait donc s'appuyer sur un mode`le complet de marche', n'utilisant que des variables e'conome'triques connues avec certitude (c'est a` dire les valeurs de ces variables pour les pe'riodes ante'rieures a` la pe'riode pour laquelle on de'sire re'aliser la pre'vision). Un tel mode`le serait a priori fort complexe, mais en fait des mode`les simples donnent d'assez bon re'sultats. Par exemple le GAMA (juin 1992) propose le mode`le simple d'explication des taux au jour le jour franc,ais en donne'es mensuelles :  mtxintci = a0  + a1.mtxintci-1 + a2.(mtxintci-1 - mtxintcdi-1)  + a3.( mpcmdi-1mpcmdi-13 - 1)  + a4.(mdefmi-1mdefmi-2 - 1) + a5.(mdefmi-2mdefmi-3  - 1) + a6.(mdefmi-3mdefmi-4  - 1) + a7.(mdefmi-4mdefmi-5  - 1) + rei  Ou` :
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